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招聘崗位：
大類資產：
宏觀研究：從宏觀到中觀的嫁接，以庫存周期為切入口，目前已有一定的研究成果，下一步需要更細的行業/產業鏈回溯，和更精準的資產敞口匹配。
擬建立大類資產配置建議報告框架（月度），形式需簡單明了，結論可定量回溯。
網頁版日報完善：目前日報以信息呈現為主，需要再增加一些對指導投資有作用的指標，指標來自于經驗總結提煉；另外，還考慮做一個精簡版日報。
利率債交易策略，有一個初步的網頁版形式，需要細化。
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可轉債：（最好會編程）
重新搭建周報，之前有一個版本，但是由于人手有限，報告的廣度和深度都不夠。
策略方面：（1）定量做初步篩選+定性研究轉債個券的流程可以規范化，目標是要做到每周/雙周給出推薦排序；（2）其他策略的拓展研究：包括正股和轉債的打分模型（做過一版，需要完善）、轉債雙低策略（策略回測已經做過了，需要實操化）等。
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基金研究：（必須會R/或者其他編程語言）
以前搭建的FOF量化模型的代碼需要全部整理，方法論也需要做一些調整，主要是技術層面的更新。
基金各項數據的量化層面的數據庫是勉強夠用的，但是定性層面的數據庫缺乏（與定量的數據庫同等重要，甚至可能更重要），即對于基金經理/基金銷售溝通的記錄缺乏，一是需要制定一個交流記錄的模板，二是需要整理之前的手寫紙質記錄。之后再有交流需要保持記錄，記錄模板的范式很重要，要便于對基金經理的操作判斷進行回溯，記錄的目的并不只在于了解基金經理的觀點。
基金市場跟蹤（重要性靠后）：目前有日度的凈值跟蹤和月度的市場回顧，都是數據整理，缺乏細致的總結分析，因此作用有限。
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國債期貨：（最好會編程）
市場跟蹤：利率衍生品市場日常跟蹤，包括國債期貨、IRS等，可以考慮做一個日度/周度簡報。
策略研究：常規策略（包括套保、期現、跨期、跨品種等）都已經研究過，目前需要有人密切跟蹤市場，優化策略（因為隨著國債期貨市場的開放，市場環境變化較大，如今年私募介入國債期貨比例較大，市場生態也出現了一定的變化，因此策略需要不斷適應市場、進行優化）。目前來看，由于市場環境已有明顯不同，之前的研究成果可能較難直接用于實操。
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崗位職責：
1. 搜集相關的金融市場資訊，整理匯報給部門領導
2. 把握國內外宏觀經濟動向和行業發展動態，收集、分析相關的行業信息數據
3. 協助分析師撰寫投資分析報告，對數據進行分析、提取、整合等工作
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任職要求：
1. 國內211/985等名校或海外重點高校畢業，金融、經濟、財務、管理等相關專業在校本科或研究生
2. 熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識
3. 具備良好的信息和數據收集能力，有較強的學習能力和邏輯思維能力
4. 工作積極主動，善于溝通，誠實守信以及良好的團隊合作精神
5. 優秀的文字功底，英文讀寫流利，熟練掌握EXCEL/WORD/PPT等辦公軟件
6.至少保證一周3天到崗，地點在國貿附近
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簡歷投遞郵箱：1@。
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