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招聘崗位:
大類資產:
宏觀研究:從宏觀到中觀的嫁接,以庫存周期為切入口,目前已有一定的研究成果,下一步需要更細的行業/產業鏈回溯,和更精準的資產敞口匹配。
擬建立大類資產配置建議報告框架(月度),形式需簡單明了,結論可定量回溯。
網頁版日報完善:目前日報以信息呈現為主,需要再增加一些對指導投資有作用的指標,指標來自于經驗總結提煉;另外,還考慮做一個精簡版日報。
利率債交易策略,有一個初步的網頁版形式,需要細化。
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可轉債:(最好會編程)
重新搭建周報,之前有一個版本,但是由于人手有限,報告的廣度和深度都不夠。
策略方面:(1)定量做初步篩選+定性研究轉債個券的流程可以規范化,目標是要做到每周/雙周給出推薦排序;(2)其他策略的拓展研究:包括正股和轉債的打分模型(做過一版,需要完善)、轉債雙低策略(策略回測已經做過了,需要實操化)等。
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基金研究:(必須會R/或者其他編程語言)
以前搭建的FOF量化模型的代碼需要全部整理,方法論也需要做一些調整,主要是技術層面的更新。
基金各項數據的量化層面的數據庫是勉強夠用的,但是定性層面的數據庫缺乏(與定量的數據庫同等重要,甚至可能更重要),即對于基金經理/基金銷售溝通的記錄缺乏,一是需要制定一個交流記錄的模板,二是需要整理之前的手寫紙質記錄。之后再有交流需要保持記錄,記錄模板的范式很重要,要便于對基金經理的操作判斷進行回溯,記錄的目的并不只在于了解基金經理的觀點。
基金市場跟蹤(重要性靠后):目前有日度的凈值跟蹤和月度的市場回顧,都是數據整理,缺乏細致的總結分析,因此作用有限。
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國債期貨:(最好會編程)
市場跟蹤:利率衍生品市場日常跟蹤,包括國債期貨、IRS等,可以考慮做一個日度/周度簡報。
策略研究:常規策略(包括套保、期現、跨期、跨品種等)都已經研究過,目前需要有人密切跟蹤市場,優化策略(因為隨著國債期貨市場的開放,市場環境變化較大,如今年私募介入國債期貨比例較大,市場生態也出現了一定的變化,因此策略需要不斷適應市場、進行優化)。目前來看,由于市場環境已有明顯不同,之前的研究成果可能較難直接用于實操。
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崗位職責:
1. 搜集相關的金融市場資訊,整理匯報給部門領導
2. 把握國內外宏觀經濟動向和行業發展動態,收集、分析相關的行業信息數據
3. 協助分析師撰寫投資分析報告,對數據進行分析、提取、整合等工作
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任職要求:
1. 國內211/985等名校或海外重點高校畢業,金融、經濟、財務、管理等相關專業在校本科或研究生
2. 熱愛金融行業,對金融行業有相關了解,并具備一定的金融基礎知識
3. 具備良好的信息和數據收集能力,有較強的學習能力和邏輯思維能力
4. 工作積極主動,善于溝通,誠實守信以及良好的團隊合作精神
5. 優秀的文字功底,英文讀寫流利,熟練掌握EXCEL/WORD/PPT等辦公軟件
6.至少保證一周3天到崗,地點在國貿附近
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簡歷投遞郵箱:1@。
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